“威武大将军”
随着时间的推移，朱厚照烦透了沉闷的皇宫和无聊的政事，微服行游京师也提不起兴致来。佞臣江彬于是鼓动武宗离开京城到西北游幸，这对于一向以雄武自居的武宗颇有吸引力，因为他一直梦想着能在广阔的草原上一展雄姿，开创不世之业。江彬还告诉他那里多美妇，这自然更增加了武宗的兴致。
正德十二年(1517)，武宗一行浩浩荡荡来到宣府。
宣府即宣化，当时称为宣府镇。它雄踞京师西北，扼守在长城线上，距北京约四百里，是蒙古敌军南下的必经之途。武宗决定在这里营建镇国府。
为什么称“镇国府”呢？原来武宗自封“总督军务威武大将军总兵官”，凡往来公文一律以威武大将军钧帖行之，并为自己更名为朱寿，后来又加封自己为“镇国公”，令兵部存档，户部发饷。亘古以来，还没有哪个皇帝自降身份向朝廷称臣的，真是视国事朝政为儿戏。《明史·武宗本纪》说他“耽乐嬉游，昵近群小，至自署官号，冠履之分荡然矣”。
在江彬的鼓动下，武宗除了大肆修缮镇国府外，还下令将豹房内的珍宝、妇女运来，填充镇国府。他把宣府称做“家里”，有久居常驻之意。宣府是北方的重要军镇，是抗击蒙古入侵的第一道防线。武宗在内心里仰慕太祖朱元璋和成祖朱棣，盼望自己也能像他们一样立下赫赫军功。而且，在宣府还有一个好处，就是再也不用听大臣们喋喋不休的劝谏了。他下令大臣一律不许来宣府，只有豹房的亲随可以随时来去。
在豹房和镇国府两处，武宗为所欲为，乐不思蜀。
正德十二年十月，蒙古王子伯颜叩关来袭。朱厚照大为兴奋，火速回京布置亲征。其时距土木堡之变不到七十年，朝臣听到“亲征”一词无不神经过敏。于是又是一轮的规劝、教训，甚至威胁，但朱厚照决不愿意放过这次实战机会，终以“大将军朱寿”的名义统兵出战。作为惩罚，他不给任何一个文官随驾的荣幸。
据《明武宗实录》载，双方大战几天，朱厚照亲临前线同敌人战斗，据说还亲手斩敌一人，不过也险象丛生，“乘舆几陷”。朱厚照亲自指挥的这场战斗，取得了杀敌十六名，己方伤五百六十三人、亡二十五人的战绩，这当然也算得上一次胜利，因为鞑靼军终于被打退了。